Fx Options Risiko Terugskrywing

Risiko Terugskrywing Wat is 'n risiko Terugskrywing n risiko ommekeer in kommoditeite handel, is 'n heining strategie wat bestaan ​​uit die verkoop van 'n oproep en koop van 'n verkoopopsie. Hierdie strategie beskerm teen ongunstige, afwaartse prysbewegings maar die winste wat gemaak kan word uit gunstige opwaartse prysbewegings beperk. In buitelandse valuta (FX) handel, risiko ommekeer is die verskil in wisselvalligheid. of delta, tussen soortgelyke oproep en verkoopopsies, wat markinligting gebruik om handel besluite te neem oordra. Afbreek Risiko Terugskrywing n risiko ommekeer is ook bekend as 'n beskermende kraag. In 'n kort risiko ommekeer, die strategie behels dat kort oproep en 'n lang verkoopopsies om 'n wins en verlies soortgelyk aan dié van die onderliggende instrument dus kan 'n kort risiko ommekeer as 'n sintetiese kort verwys word na te boots. Die teenoorgestelde is waar vir 'n lang risiko ommekeer. In 'n kort risiko ommekeer, is die belegger verplig om die onderliggende bate te verkoop teen die gespesifiseerde trefprys sedert die opsie oproep geskryf. 'N Kort risiko ommekeer strategie behels tipies verkoop van 'n koopopsie dat 'n hoër trefprys as die lang sit opsie het. Daarbenewens is die handel gewoonlik geïmplementeer vir 'n krediet. Risiko Terugskrywing Meganika As 'n belegger is kort 'n onderliggende instrument, die belegger verskans die posisie implementering van 'n lang risiko ommekeer deur die aankoop van 'n koopopsie en skryf van 'n verkoopopsie op die onderliggende instrument. Aan die ander kant, as 'n belegger is lank 'n onderliggende instrument, die belegger kortbroek n risiko ommekeer na die posisie verskans deur 'n oproep en die aankoop van 'n verkoopopsie op die onderliggende instrument. Kommoditeite Risiko Terugskrywing Voorbeeld Byvoorbeeld, sê Producer ABC gekoop 'n 11 Junie plaas opsie en verkoop 'n 13,50 Junie koopopsie op selfs geld die put en laat premies gelyk. Onder hierdie scenario, is die produsent beskerm teen enige prys beweeg in Junie onder 11, maar die voordeel van opwaartse prysbewegings die maksimum perk op 13,50 bereik. Buitelandse valuta-opsies Risiko Terugskrywing Voorbeeld Risiko ommekeer verwys na die wyse waarop soortgelyke out-of-the-geld oproep en verkoopopsies, gewoonlik FX opsies, aangehaal deur handelaars. In plaas daarvan om te haal hierdie opsies pryse, handelaars haal hul wisselvalligheid. Hoe groter die vraag na 'n opsies kontrak. hoe groter is sy wisselvalligheid en sy prys. 'N Positiewe risiko ommekeer beteken die wisselvalligheid van oproepe is groter as die wisselvalligheid van soortgelyke wan, wat impliseer meer deelnemers aan die mark is weddery op 'n styging in die geldeenheid as op 'n druppel, en omgekeerd as die risiko ommekeer negatief. Dus, kan die risiko terugskrywings gebruik word om posisies in die FX mark te meet en dra inligting te handel decisions. Risk ommekeer te maak - 'n kombinasie van FX opsies Opsie transaksies as 'n skans teen 'n ongunstige waarskynlike toekomstige gebeurtenis aangegaan. Buitelandse valuta-opsies (ook bekend as FX, forex of valuta opsies) is kontrakte waar die koper het die reg, maar nie die verpligting te geldeenheid op 'n sekere datum in die toekoms uit te ruil op die wisselkoers en in die ten tyde van die aangaan vaste bedrag in transaksie. Die verkoper van 'n forex opsie, op sy beurt, bring 'n kontraktuele verpligting om munt te omskep teen die wisselkoers en in die binne 'n bepaalde toekomstige tydperk in die transaksie by aankoms ooreengekome bedrag. Die kombinasie van koop en verkoop transaksies moontlik maak om te verminder of weg te doen met premiebetalings en beperk valuta skommelinge om 'n bepaalde groep. Situasies waar risiko ommekeer word aanbeveel: indien die maatskappy is bereid om 'n risiko te neem in ruil vir die kans om munt te ruil oor volwassenheid op 'n beter koers as die huidige forex vorentoe koers as die maatskappy wil te sluit in 'n erger, maar nog steeds aanvaarbaar wisselkoers net in geval die wisselkoers ontwikkel anders as geprojekteer deur die kliënt indien die maatskappy nie bereid is om te betaal of wil die premie betaling in vergelyking met diegene wat betaalbaar is in die geval van forex opsies te verminder. Moontlikhede: die beskerming van die maatskappy teen ongunstige wisselkoers en potensiële verlies voordeel trek uit gunstige wisselkoers skommelinge binne 'n bepaalde groep sluit in die maksimum uitgawes en die bodprys die transaksie gestruktureer kan word ten einde te voorkom dat 'n premie ten tyde van betaal die aangaan van die transaksie te kies bo-of onderkant limiet vir spesifieke wisselkoerse. Risiko's wat verband hou met die risiko ommekeer transaksies: die premie wat betaal sal nie terugbetaal word indien die opsie nie tydens die gedek deur die transaksie die kans om voordeel te trek uit wisselkoersskommelings tydperk uitgeoefen geld slegs tot op 'n sekere perk soos ooreengekom ten tyde van die aangaan van die transaksie in die geval van vroeë beëindiging van die transaksie, kan die kliënt uitgawes aangaan of verdien inkomste, die grootte van wat afhanklik is van buitelandse valuta mark situasie dan heersende. Vereistes: hou 'n lopende rekening met Swedbank ondertekening van die ooreenkoms vir Finansiële transaksies mark met die bank. Kollaterale: Die behoefte aan kollaterale beoordeel op n geval-tot-geval basis, afhangende van die duur van die transaksie en geldeenhede wat betrokke is by die transaction. Risk Terugskrywing Risiko Terugskrywing - Inleiding Risiko ommekeer is 'opsies handel strategie wat daarop gemik is op 'n gratis opsies te sit posisie, wat een waar jy nie te betaal of te ontvang betaling vooraf (krediet), met die doel om aged spekulasie of voorraad verskansing. Risiko ommekeer is 'n bietjie bekend strategie in die voorraad opsies handel toneel, maar 'n mooi algemene term in die forex opsies handel toneel en die kommoditeite opsies handel toneel vir sy verskansing krag, vandaar die naam risiko Terugskrywing. Selfs al is die naam maak die strategie klank baie gesofistikeerd, dit is regtig 'n baie eenvoudige opsies strategie met 'n baie eenvoudige onderliggende logika. Hierdie handleiding sal verduidelik wat Risiko Terugskrywing is in die handel opsies en beskryf in detail al die verskillende programme van Risiko Terugskrywing. Wat is Risiko Terugskrywing Soos die naam aandui, Risiko Terugskrywing is 'n tegniek vir die omkeer van risiko met behulp van opsies. Dit beteken dat dit inherent 'n verskansingstrategie selfs al is dit ook gebruik kan word vir aged spekulasie. Wat maak risiko ommekeer anders as die meeste aged spekulasie of verskansingstrategieë is die feit dat risiko ommekeer ten doel om verskansing of spekulasie te voer sonder enige bykomende kapitaaluitleg. Dit is die rede waarom risiko ommekeer is so gewild in kommoditeite opsies handel as 'n middel vir 'n sekere prysklas sonder enige ekstra koste (afgesien van kommissies). Risiko Terugskrywing kan ook gebruik word as 'n belegger sentiment meter. Wanneer 'n risiko ommekeer posisie is verkoop vir 'n netto debietorder (wat bekend staan ​​as 'n positiewe Risiko Terugskrywing), beteken dit dat call opsies is duurder as verkoopopsies te danke aan hoër geïmpliseerde wisselvalligheid van call opsies. Dit impliseer 'n lomp sentiment op die onderliggende bate. Wanneer 'n risiko ommekeer posisie is verkoop vir 'n netto krediet (wat bekend staan ​​as 'n negatiewe Risiko Terugskrywing), beteken dit dat verkoopopsies is duurder as call opsies te danke aan hoër geïmpliseerde wisselvalligheid van verkoopopsies. Dit impliseer n lomp sentiment. Trouens, in die handel forex opsies, risiko terugskrywings word direk aangehaal gebaseer op geïmpliseerde wisselvalligheid sodat sy nog makliker om te sien in watter rigting beleggersentiment is geneig is tot. Waarskynlik die mees akkurate Stock Options Picks ooit. Wins met mnr Oppie, skrywer en eienaar van Optiontradingpedia, deur sy beste persoonlike opsies tel nou Top handel van 2015 gemaak 267 Wins met SPY verkoopopsies Hoe om te gebruik Risiko Terugskrywing Risiko Terugskrywing gebruik die verkoop van een uit die geld oproep of sit opsie ten einde die aankoop van die teenoorgestelde te finansier uit die opsie geld ideaal op nul koste. Dit beteken dat die risiko Terugskrywing uitgevoer kan word op twee maniere: Koop OTM Bel verkoop OTM Sit Koop OTM Sit Sell OTM Call Risiko Terugskrywing vir aged spekulasie wanneer dit uitgevoer word op sy eie as 'n aged spekulasie posisie, Koop OTM oproep verkoop OTM put skep n bullish spekulasie posisie (sien die risiko Terugskrywing bullish risiko grafiek aan die bokant van die bladsy), terwyl die koop OTM sit verkoop OTM oproep skep 'n lomp spekulasie posisie (sien die risiko Terugskrywing lomp risiko grafiek aan die bokant van die bladsy). Beide risiko ommekeer posisies het onbeperkte wins en onbeperkte verlies potensiaal asof jy handel dryf die onderliggende aandeel self, die enigste verskil is dat geen kontant betaal word vir hierdie pos (ideaal) en dat daar 'n klein prysklas tussen die trefprys van die opsies wat betrokke is waar geen wins of verlies word gemaak as wat jy kan sien uit die gevaar grafieke aan die bokant van die bladsy. Trouens, die koop OTM oproep verkoop OTM put skep 'n sintetiese lank voorraad posisie. wat is 'n opsies handel posisie met dieselfde eienskappe as die besit van die onderliggende aandeel self (voorbehoud betaal nie dividende natuurlik). Aan die ander kant, die koop van OTM sit verkoop OTM oproep skep 'n sintetiese kort voorraad posisie, wat is 'n opsies handel posisie met dieselfde eienskappe as kortsluiting die onderliggende aandeel. Risiko Terugskrywing Lever Aged Spekulasie Voorbeeld: Veronderstel XYZ verhandel teen 44. Die Jun45Call aangehaal by 0.75, is sy Jun43Put aangehaal by 0.75. As jy spekuleer oor XYZ Gaan Opwaarts Koop oop te maak QQQQ Jun45Call, verkoop om oop QQQQ Jun43Put netto effek: 0.75 - 0.75 0 As jy spekuleer oor XYZ Gaan Afwaarts Koop oop te maak QQQQ Jun43Put, verkoop om oop QQQQ Jun45Call netto effek: 0.75 - 0.75 0 hoewel die gebruik van risiko ommekeer vir hefboom resultate in 'n posisie wat ideaal vereis geen kapitale uitleg by voorbaat, dit marge betrek as die kort been van die posisie is 'n blote skryf. Die marge nodig mag in werklikheid saamvat meer fondse gedurende die lewe van die posisie as wanneer jy bloot oproep gekoop of verkoopopsies vir dieselfde spekulasie. Byvoorbeeld, kan jy eenvoudig saamvat net 75 deur die koop van 'n kontrak van die call opsies hierbo om te spekuleer oor XYZ gaan opwaarts in plaas van die duisende dollars met die insluiting van die kort been. 'N bietjie van beenkap kan ook nodig wees ten einde beide pryse nader aan mekaar te dryf. Risiko Terugskrywing vir verskansing risiko ommekeer is ontwerp as 'n verskansingstrategie in die eerste plek en is die mees algemeen gebruik word in voorraad opsies handel vir verskansing n voorraad posisie deur die koop van OTM sit en verkoop OTM oproep. Dit skep 'n bedekte Call Collar strategie wat die voorraad verhoed waarde verloor as die verkoopopsie trefprys en laat die voorraad te waardeer tot die trefprys van die kort call opsies. Risiko Terugskrywing Verskansing Voorbeeld: Veronderstel XYZ verhandel teen 44. Die Jun45Call aangehaal by 0.75, is sy Jun43Put aangehaal by 0.75. Jy besit 100 aandele van XYZ aandele en wil dit verskans sonder om te betaal enige ekstra geld (afgesien van kommissies natuurlik). Koop oop te maak QQQQ Jun43Put, verkoop om oop QQQQ Jun45Call netto effek: 0,75-0,75 0 netto posisie 100 aandele van XYZ 1 kontrak van Jan43Put Kort 1 kontrak van Jan45Call Die Jan43Put sal verskans teen 'n daling in die aandeelprys bo 43 maar die voorraad posisie sou ook nie waarde bo 45 kry as gevolg van die kort call opsies. Risiko ommekeer kan ook gebruik word om risiko uit kort voorraad posisies te keer deur die koop van OTM oproep en verkoop OTM te plaas. Risiko Terugskrywing Verskansing Voorbeeld 2: Die aanvaarding van XYZ verhandel teen 44. Die Jun45Call aangehaal by 0.75, is sy Jun43Put aangehaal by 0.75. Jy kortsluiting 100 aandele van XYZ aandele en wil dit verskans sonder om te betaal enige ekstra geld (afgesien van kommissies natuurlik). Koop oop te maak QQQQ Jun45Call, verkoop om oop QQQQ Jun43Put netto effek: 0,75-0,75 0 netto posisie Kort 100 aandele van XYZ Kort 1 kontrak van Jan43Put 1 kontrak van Jan45Call Die Jan45Call sal verskans teen die voorraad styg bo 45 maar die posisie sou ook stop voordeel wanneer die voorraad gaan laer as 43 as gevolg van die kort verkoopopsies. Die keuse van Staking Pryse vir Risiko Terugskrywing Ideaal gesproke uit die geld oproep en verkoopopsies met staking pryse van dieselfde afstand na die aandele prys moet van dieselfde prys as gevolg noem gelykheid te sit nie. Byvoorbeeld, as die onderliggende aandeel is 44, bel opsies wat 1 is uit die geld (45) en verkoopopsies wat 1 is uit die geld (43) van dieselfde prys moet wees soos in die voorbeelde hierbo. Maar nie net sit oproep gelykheid selde bestaan ​​in so perfeksie, bel en verkoopopsies word ook selde presies dieselfde afstand van die aandele prys sedert aandeelprys beweeg die hele tyd. As sodanig, verkoopopsies en noem opsies met staking pryse van dieselfde (of byna dieselfde) afstand vanaf die aandele prys is selde dieselfde prys. Trouens, in 'n sterk trending marktoestande, die verskil in prys tussen oproep en verkoopopsies kan baie belangrik wees. As sodanig, kan dit byna onmoontlik wees in die praktyk op Risiko Terugskrywing posisies te sit vir presies nul koste. Ook uit die geld call opsies en verkoopopsies met byna dieselfde prys van 'n ander afstand van die aandele prys kan wees. As sodanig, dont opsies handelaars oefen risiko ommekeer in werklikheid altyd sit dit op met oproep en verkoopopsies wat van equidistance van die aandele prys. Die belangrikste punt in die uitvoering van 'n Risiko Terugskrywing is om in staat wees op die posisie te sit met 'n nul of baie naby nul koste. As sodanig, moet jy die staking pryse wat verkoop vir byna dieselfde prys in plaas van die oog vir equidistance kies. Die foto hieronder is die werklike opsies ketting vir QQQQ op 44,74. Soos jy kan sien, die uit die geld oproep en verkoopopsies wat byna dieselfde prys en dus goed vir Risiko Terugskrywing isnt ewe ver van die aandele prys van 44,74. Trading Vlak nodig is vir Risiko Terugskrywing 'n vlak 5 opsies handel rekening wat die uitvoering van naakte opsies skriftelik laat is nodig vir die Risiko Terugskrywing. Lees meer oor Options rekening Trading Vlakke. Winspotensiaal van Risiko Terugskrywing: Wanneer risiko ommekeer word gebruik vir aged spekulasie, sal dit 'n onbeperkte wins en 'n onbeperkte verlies asof jy gekoop of kortsluiting die onderliggende aandeel self te maak. Wanneer risiko ommekeer word gebruik vir verskansing, sou die onderliggende aandeel 'n maksimum wins beperk deur die trefprys van die kort been en 'n maksimum verlies beperk deur die lang been te maak. Wins Berekening van Risiko Terugskrywing: Daar is geen beperking op die winspotensiaal van Risiko Terugskrywing wanneer dit gebruik word vir aged spekulasie en aangesien daar geen geld is betaal vir die posisie, die opbrengs op belegging is oneindig. Risiko / beloning risiko Terugskrywing: wat gebruik word vir aged spekulasie maksimum wins: Unlimited maksimum verlies: Unlimited Gelykbreekpunte van risiko Terugskrywing: Wanneer dit gebruik word vir aged spekulasie, risiko Terugskrywing 'n wins wanneer die onderliggende aandeel styg (of val) buite die lang been en maak 'n verlies wanneer die onderliggende aandeel val (of styg) buite die kort been. Risiko Terugskrywing Lever Aged Spekulasie Gelykbreek Voorbeeld: Veronderstel XYZ verhandel teen 44. Die Jun45Call aangehaal by 0.75, is sy Jun43Put aangehaal by 0.75. As jy spekuleer oor XYZ Gaan Opwaarts Koop oop te maak QQQQ Jun45Call, verkoop om oop QQQQ Jun43Put netto effek: 0,75-0,75 0 Posisie winste wanneer XYZ styg bo 45. Posisie begin maak verliese wanneer XYZ val onder 43. As jy spekuleer oor XYZ gaan Afwaarts Koop oop te maak QQQQ Jun43Put, verkoop om oop QQQQ Jun45Call netto effek: 0,75-0,75 0 Posisie winste wanneer XYZ val onder 43. Posisie begin maak verliese wanneer XYZ styg bo 45. Voordele risiko Terugskrywing: Kan gebruik word vir beide verskansing en spekulasie uitgevoer kan word by uitstek geen ekstra koste Onbeperk winspotensiaal nadele van Risiko Terugskrywing: Unlimited verlies potensiaal Alternatiewe aksies vir Risiko Terugskrywing Voordat vervaldatum: 1. As die posisie is reeds winsgewend voor verstryking, kan die posisie gesluit deur die sluiting uit albei bene individually. Forex Strategie Corner: FX opsies risiko terugskrywings Trading Strategie Options markrisiko terugskrywings het lank reeds bekend as 'n meter van die finansiële markte sentiment, en hierdie artikel beklemtoon twee belangrike strategieë in die gebruik van FX opsies risiko terugskrywings om groot munt pare verhandel. Die gebruik van outomatiese handel sagteware kan ons die hipotetiese prestasie van sulke stelsels te besigtig en maak toekomsgerigte voorspellings oor die groot munt pare. FX Opsies Risiko Terugskrywings: Wat is dit en hoe kan ons gebruik dit in ons laaste Forex Strategie Corner artikel. Ons het gepraat oor die belangrikheid van wisselvalligheid verwagtinge in pryse FX opsies en hoe om dit te gebruik in die meet van marktoestande. FX terugskrywings opsies risiko te neem wisselvalligheid analise 'n stap verder en gebruik dit nie om marktoestande voorspel, maar as 'n meter van sentiment op 'n spesifieke geldeenheid paar. Gegewe dat geïmpliseerde wisselvalligheid is een van die belangrikste determinante van 'n optionrsquos prys, gebruik ons ​​dit as 'n plaasvervanger vir die mark aanvraag vir 'n spesifieke opsie. So as ons dit vergelyk geïmpliseer wisselvalligheid vlakke oor 'n reeks opsies, kan ons 'n gevoel vir handelaar sentiment kry op 'n rigting vir 'n spesifieke geldeenheid paar. Risiko Terugskrywings vergelyk die betaal wisselvalligheid / aangekla op uit die geld noem versus uit die geld sit. 'N aggressief uit die geld (OTM) opsie word dikwels gesien as 'n spekulatiewe verbintenis / heining wat die geldeenheid skerp in die rigting van die trefprys sal beweeg. Die ldquoVolatility Smilerdquo grafiek hieronder erwe volatilitymdashour volmag vir demandmdashfor OTM oproepe en wan. Wisselvalligheid glimlag mees algemene toon dat handelaars is bereid om hoër geïmpliseerde wisselvalligheid pryse betaal as die trefprys aggressief groei uit die geld. Ons is daarna belangstel in die relatiewe vorm van die kurwe die grafiek hierbo toon dat opsies handelaars 'n beduidende wisselvalligheid premie betaal vir OTM EURUSD sit teenoor die ekwivalent oproepe. Ons kan in dieselfde OTM wan vergelyk en roep met 'n enkele nommer: die risiko ommekeer. Risiko Terugskrywing Geïmpliseerde Volatiliteit op OTM Call uitvoering maak Geïmpliseerde Volatiliteit op OTM Sit Die gebruik van risiko Terugskrywings te prys in ons FX Opsies Weeklikse voorspelling, gebruik ons ​​risiko Terugskrywings om tendense en veranderinge in tendense te meet vir groot munt pare voorspel. Tog het ons gevind dat dit is 'n bietjie moeiliker om die absolute risiko Terugskrywing nommer gebruik in die skep van vaste strategieë, soos verskillende dinamika regoor munt pare bemoeilik standaardisering van strategie reëls. As sodanig, distilleer ons die risiko ommekeer getal in 'n rollende 90-dag persentiel. Dit sê vir ons hoe lomp of lomp FX Opsies tradersrsquo sentiment is met betrekking tot die voorafgaande 90 handelsdae. Hoekom 90 verhandelingsdae 'n Studie van die EURUSD bevind dat so 'n tydperk was besonder suksesvol in die pluk van noemenswaardige tops en bottoms vir die grootste deel van 2009 en 2010. Die grafiek hieronder toon dat die EURUSD stel verskeie belangrike tops en bottoms wanneer die 90-dag FX opsies risiko ommekeer getref 100 en 0 persent, onderskeidelik. So sal ons hierdie konsep werk in twee afsonderlike strategieë wat histories 'n billike deel van die sukses in verskillende munt pare. Die gebruik van algoritmiese handel sagteware, sal ons dit aflaai FX Opsies Risiko Terugskrywings data in algemene teks-gebaseerde sigbladlêers en voer hulle in FXCMrsquos Strategie Trader sagteware. Die gebruik van sulke sagteware kan ons die historiese winsgewendheid en teoretiese lewensvatbaarheid van beide van ons voorgestelde strategieë te bepaal. Forex Opsies Risiko Terugskrywings Range Trading Strategie Entry Reël: Wanneer die Risiko Terugskrywing treffers die onderkant 5de persentiel in die afgelope 90 dae, te koop. As dit treffers die top 5 ste persentiel, verkoop. Stop Loss: Geen standaard Neem Wins. Geen standaard afrit Reël: Maak die lang posisie as die risiko Terugskrywing treffers sy 45 ste persentiel of hoër. Dek die kort posisie as die risiko Terugskrywing treffers sy 55 ste persentiel of onder. Resultate vir Forex Opsies Risiko Terugskrywings Range Trading Strategie Soos die EURUSD grafiek dui bo, het hierdie strategie histories presteer baie goed in die EURUSD. Deur die foto tydraamwerk, risiko ommekeer uiterstes in enige rigting verskaf akkurate seine vir ommekeer en 'n groot tydsberekening gereedskap. Nog 'n belangrike caveat met hierdie resultate is dat dieselfde beginsels werk nie in alle valuta pare. Hierdie reeks handel strategie het relatief goed presteer in die EURUSD, USDJPY, en USDCHF pare oor die afgelope paar jaar van hipotetiese resultate. Tog dieselfde strategie gebruik op die Britse pond / dollar paar het konsekwent en groot verliese gesien. bo die hipotetiese aandele kurwe beklemtoon dat dieselfde strategie baie swak sou gedoen het handel die GBP / USD paar. 'N Mens kan spekuleer oor hoekom dit die geval mag wees, maar dit lyk redelik duidelik dat ons 'n ander benadering nodig sou het om groot swaaie in hierdie dikwels-vlugtige geldeenheid paar te vang. Die neiging om lang tendense betree is dalk een van die redes waarom dit nie geskik is vir hierdie ldquoRange Tradingrdquo-styl stelsel. Ons is dus links na ons tweede handel strategie te bespreek: Forex Opsies Risiko Terugskrywings Breakout Trading Strategie Entry Reël: Wanneer die Risiko Terugskrywing treffers die onderkant 5de persentiel of onder dit betrekking het op die vorige 90 dae, gaan kort. As dit treffers die top 5 ste persentiel of hoër, gaan lank. Stop Loss: Geen standaard Neem Wins. Geen standaard afrit Reël: Maak die lang posisie as die risiko Terugskrywing treffers sy 70ste persentiel of onder. Dek die kort posisie as die risiko ommekeer treffers sy 30ste persentiel of hoër. Resultate vir Forex Opsies Risiko Terugskrywings Breakout Trading Strategie Gegewe dat die Britse pond uitgevoer veral swak met die Range handel stelsel, moet dit relatief klein verrassing wees om te sien dat dit 'n outperformer met die uiteenlopende tempo-styl handel strategie. Bogenoemde handel kurwe lyk eerlik te goed om waar te wees, soos die strategie hipoteties geniet werklik indrukwekkende prestasie handel oor die GBP / USD paar. En alhoewel vorige prestasie is nie 'n waarborg van toekomstige resultate, soos in ooreenstemming winste dui daarop dat daar meer aan sulke winste as blote toeval. Die strategie het geniet soortgelyke stukke beter prestasie met die Australiese dollar / Dollar geldeenheid paar, maar geen aandele kurwes kyk heeltemal so goed soos die GBPUSD. Die skielike insinking in prestasie in die AUDUSD aandele kurwe beklemtoon dat niks ooit werk al die tyd, en beslis hierdie strategieë is ontwikkel met die voordeel van agterna. Tog is die relatief intuïtief reëls agter die strategieë moet 'n paar waarheid. Probeer om presies te handel parameters kwantifiseer is konsekwent moeilik, en die ontwikkeling van iets wat goed werk as 'n geheel en outomatiese stelsel is ver van 'n eenvoudige taak nie. Risiko terugskrywings nietemin 'n paar belofte toon die gebruik van verskillende handel style op die groot munt pare, en dit dui daarop dat ons dit kan gebruik as 'n ander bevestig aanwyser in tydsberekening medium-tot-lang termyn swaai ambagte. Kyk updates op FX Opsies Risiko Terugskrywings en hierdie twee handel style elke Woensdag op DailyFXrsquos Tegniese Afdeling. Verlede en toekomstige verslae sal verskyn onder ldquoForex Options Weeklikse Forecastrdquo. Kyk vorige artikels in hierdie reeks: Klik op die blad hieronder wat ldquoPrevious Artikels uit Forex Strategie Cornerrdquo lees. Geskryf deur David Rodriacuteguez, Kwantitatiewe Strateeg vir DailyFX toe te voeg aan hierdie authorrsquos e-pos verspreiding lys, e-pos drodriguezdailyfx met onderwerpveld ldquoDistribution Listrdquo. DailyFX bied forex nuus en tegniese ontleding op die tendense wat die internasionale valutamarkte beïnvloed. Leer forex met 'n gratis praktyk rekening en handel kaarte van FXCM. What is 'n risiko ommekeer Die definisie van 'n risiko ommekeer n risiko ommekeer (ook bekend as 'n kombinasie in sommige markte) is 'n put van een staking verhandel teen 'n oproep van 'n hoër staking. Byvoorbeeld, die 95/105 risiko ommekeer beteken die 95 wan gekoop (of verkoop) en die 105 oproepe (onderskeidelik gekoop) verkoop. Dit is die mees algemeen vir die put en die call opsies om albei uit-of-the-geld wanneer die risiko ommekeer is geïnisieer. Hoekom handel 'n risiko ommekeer Daar is verskeie redes vir die wat wil om 'n risiko ommekeer handel. Die risiko ommekeer kan 'n vorm van Delta verskansing wees. Byvoorbeeld, kan 'n belegger wil sy bate te beskerm teen negatiewe kant prysrisiko. So, oorweeg hy koop van 'n plaas. Nou, as hy bereid is om sy opwaartse potensiaal op die onderliggende bate te beperk, kan hy dit ook oorweeg om die verkoop van 'n oproep om te finansier die aankoop van die plaas. Op hierdie manier, kan dit moontlik wees om 'n posisie te skep, sonder enige aanvanklike koste, wat is beskerm teen groot nadeel prysbewegings. Nog 'n algemene gebruik van risiko terugskrywings is as 'n manier om handel opsie skeef. Veronderstel die handelaar dink dat die geïmpliseerde wisselvalligheid van wan met betrekking tot oproepe is te hoog. Hy kan oorweeg die verkoop van wan om oproepe te koop (dit wil sê die handel 'n risiko ommekeer). Nou is die handelaar is geneig om delta heining n kombinasie wanneer dit uitgevoer word as 'n skewe speel. Dit is omdat hy belangstel in die geïmpliseer wisselvalligheid vlakke van die opsies in plaas van hul werklike dollar waardes. So delta verskansing die risiko ommekeer is 'n manier om die trader8217s blootstelling konsentreer in terme van die geïmpliseer wisselvalligheid. Onthou dat delta verskansing opsies effektief blyk die strategie in 'n wisselvalligheid speel, eerder as 'n directional speel. Pryse n risiko ommekeer Wanneer 'n handelsmerk pryse 'n risiko ommekeer / combo as 'n skewe handel hy meer geïnteresseerd in die geïmpliseer wisselvalligheid vlakke as in die werklike dollar waarde van die opsies sal wees. Veronderstel sy model gebruik geïmpliseerde wisselvalligheid vlakke van 25 vir die verkoopopsies en 20 vir die opsie oproep. In die maak van 'n prys in hierdie kombinasie, sal hy moet oorweeg hoe akkuraat sy model is in terme van geïmpliseer wisselvalligheid. Met ander woorde, hy moet dink of 25 vir die wan is te hoog / te laag / oor reg en so ook vir die oproep. Risiko bestuur van 'n risiko ommekeer Risiko terugskrywings kan wees een van die mees uitdagende van al opsie-strategieë te prys en te bestuur. Afhangende van die stakings van die put en die oproep in vraag, kan 'n risiko ommekeer hoë of selfs lae vlakke van Vega, gamma-, theta, vomma en Vanna het. Om dit te vereenvoudig, word die kombinasie dikwels gekies sodat die put en oproep soortgelyke vlakke van hierdie Grieke en dus baie van hulle in die algemeen te kanselleer mekaar uit. Dit is veral algemeen met betrekking tot terugskrywings risiko wanneer dit gebruik word as 'skewe ambagte. As die handelaar is hoofsaaklik geïnteresseerd in die verskil tussen die geïmpliseer vol vlakke van die put en die oproep, sal hy oor die algemeen wil alle ander blootstelling te verminder. Die keuse van 'n put en 'n oproep met 'n soortgelyke waardes van die Grieke is een manier om dit te doen (sedert natuurlik as die handelaar verkoop een opsies en die koop van die ander, sal baie van die Griekse risiko verdwyn). 'N Paar voorbehoude. Eerstens, is Vanna nie beperk word deur die handel 'n combo dit pretty much gemaksimeer In teenstelling sê Vega, wat positief is vir alle opsies, Vanna is positief vir oproepe maar negatief vir wan, so een opsie koop en verkoop van die ander het 'n verdubbeling van krag. Vanna is dikwels 'n belangrike risiko om bewus te wees van risiko ommekeer handelaars. 'N Tweede punt om daarop te let is dat tipies nie die spot produk nie stilsit Met die kol handel 100, die 95/105 combo as 'n netto posisie relatief lae Griekse risiko mag hê. Maar as die ligte vlek daal tot 95, kan die prentjie heeltemal anders wees. In wese, as gevolg van sit-bel gelykheid, die risiko ommekeer muteer met die kol onder 95 tot die ekwivalent, in die algemeen, om die 95/105 oproep verspreiding. Die risiko van so 'n posisie is waarskynlik aansienlik verskillende wanneer dit gebeur om te wees nie, want die 95 staking Grieke oor die algemeen hoër as die 105 staking Grieke sal wees en dus is die posisie minder 8216spread-off8217. Sommige handelaars sal dus kyk na 8216roll8217 hul posisie as die plek beweeg, ten einde iets nader aan hul aanvanklik gewenste blootstelling in stand te hou. Oor Volcube Volcube is die world8217s voorste opsies opvoeding tegnologie, vertrou deur handelaars en ander individue oral as die vinnigste manier om te leer oor die handel opsies. Gratis proe van Volcube starters weergawe. begin jou opsies opvoeding GRATIS Jy kan toegang tot Volcube starters weergawe vir gratis. Starters weergawe is spesifiek ontwerp vir individue wat wil om te leer oor opsies handel van die huis of by die werk. As jy wil om te leer oor handel opsies, probeer Volcube gratis uit vandag Klik hier om te begin jou heeltemal gratis aflaai verhoor. : Volcube. Opsies Onderwys Tegnologie: